Forex Market Hours Plugin Sobald die Zeit für mich erlaubt, das Plug-In zu codieren, oder wenn jemand bereits mit PHP-Plug-Ins erlebt hat, um zu helfen, können Sie den Markt Öffnungszeiten Tabelle in der Nähe der Spitze der rechten Seite zu installieren Menü-Spalte. Es wird als Wordpress-Widget, Cut-n-Paste JavaScript für Blogger oder als PHP-Funktion zur Verwendung in Ihrer regulären Website zur Verfügung stehen. Bitte hinterlassen Sie einen Kommentar für mich, wenn Sie daran interessiert sind. Je mehr Ermutigung ich bekommen desto höher die To-do-Liste dieser Job springen wird. 8 Comments raquo möchte fx Marktstunden Plug in haben. Cud u pls geben das Skript Tks viel kümmern Kommentar von porotito 8212 27. September 2007 00:13 Kommentar von ahmad 8212 8. Oktober 2008 05.20 Uhr Hallo Dank alot für Die gute Arbeit, die Sie tun, um ehrlich zu sein, sind Sie die besten Kerle halten die perfekte Arbeit. Bitte helfen Sie leben in NAIROBI, KENYA. 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Juni 2012 06:37 Haftungsausschluss: Commodity Futures Handelskommission Forex, Futures und Optionen Handel Hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potentielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in den Forex-, Futures - und Optionsmärkten zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Soliciatation noch ein Angebot zum Kauf von Forex-Futures oder Optionen zu kaufen. Es wird keine Vertretung getroffen, dass ein Konto die Schaffung von Verlusten darstellt, die ähnlich sind wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Cftc-Regel 4.41: Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse Einschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Auch, weil haben die Geschäfte nicht ausgeführt worden ist, können die Ergebnisse haben unter-oder-über die Auswirkungen kompensiert, wenn überhaupt, von Marktfaktoren, wie der Mangel an Liquidität. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto die gleichen Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt oder erreichen wird. Automated Trading Teil 3: Das 100-Pips-pro-Tag-Roboter-Skript Der automatisierte Trading-Kurs wurde endgültig fertiggestellt Die ersten beiden Teile sind Schon vor einiger Zeit hier: Der dritte und letzte Teil enthält zwei Lektionen. Zuerst wird erläutert, wie man maschinelle Lernalgorithmen einsetzt, um profitable Preismodelle für den automatisierten Kurshandel zu ermitteln. Die letzte Lektion ist über die Programmierung einer kommerziellen Qualität Handelsroboter mit einigen beeindruckenden Leistungsdaten: - 95 Gewinnrate. - durchschnittlich 100 Pips Gewinn pro Tag - garantiert. - etwa 1000 jährliche Kapitalrendite. - verifiziert von MyFXBook mit 1 Jahr Live-Trading auf einem echten Konto. Der gesamte Code ist enthalten. Die Handelsmethode, die von diesem Roboter-Skript verwendet wird, ist bisher noch nicht nach meinem Wissen veröffentlicht worden. Für das Verständnis der Lektionen youll müssen die ersten beiden Teile des Kurses kennen. Wenn etwas unklar ist, fragen Sie bitte. Ill post die letzten Lektionen hier Schritt für Schritt in den nächsten Tagen. Komisch Member Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Bob: Schnell, schließe die Tür Vielleicht Ive shadowed. Alice: Was ist passiert Bob: Jemand hat mir das ultimative Handelsgeheimnis enthüllt. Alice: Wirklich Bob: Ja. Es ist ein Preis Action Trading-Methode. Ich brauche Sie, um dies sofort zu programmieren. Alice: Preis-Aktion Was ist, dass Bob: Sie verwenden keine Indikatoren. Sie handeln nur, wenn das Preis-Kerzenmuster richtig ist. Sie vergleichen die offene, hohe, niedrige und schließen der letzten Kerze mit dem offenen, hohen, niedrigen und schließen der vorherigen Kerzen - das ist das Muster. Es ist alles, was Sie brauchen. Alice: Hmm. Ive gelesen, daß die Japaner Kerzemuster für den Handel des Reismarktes benutzten. Einige Muster haben lustige Namen wie quotThree Little Bearsquot oder so ähnlich. Aber das war vor 300 Jahren. Bob: Natürlich handelst du heute nicht mit japanischen Reiskerzen, wenn du dein Geld behalten willst. Aber ich kenne einen Mann namens Bert bei McDuck Capital. Er fand einige neue Kerzenmuster, die für den Forex-Markt funktionieren. Er sagte, dass seine wie ein Spielautomat, der immer gewinnt. Das Muster erscheint und Bargeld kommt heraus. Bert bekam einen verrückten Bonus und McDuck ist seitdem Handel Preis Aktion mit seinen Mustern. Alice: Also willst du, dass ich ein Skript schreibe, das nach diesen Mustern sucht und dann ein Handelssignal auslöst. Sollte kein Problem sein. Bob: Nun, da ist ein Problem. Ich weiß nicht, die Muster. Ich weiß nur, dass sie aus drei täglichen Kerzen gemacht sind. Wie sie aussehen ist streng geheim. Bert sagte, er musste mich töten, als er mir die Muster erzählte. McDuck ist sehr ernst in dieser Angelegenheit. Alice: Hmm. Bob: Cant Sie finden die Muster selbst Alice: Wenn ein Mann bei McDuck fand sie, ich vermute, ich kann sie zu finden. Aber warum arbeiten sie überhaupt, meine ich, warum sollte eine Preisbewegung ein bestimmtes Kerzenmuster vorausgehen? Bob: Keine Ahnung. Aber diese Methode arbeitete für den japanischen Reismarkt. Vielleicht sind einige große Händler aufwachen am Morgen, vergleichen Sie die Preise von heute, gestern und am Tag zuvor, und dann entscheiden, ob sie kaufen oder verkaufen immer in der gleichen Weise. Alice: Wenn dies ein Muster etabliert, kann ich eine Maschine Lernfunktion anwenden. Es geht durch historische Preise und Kontrollen, die Kerzenmuster in der Regel vor einer Preisbewegung nach oben oder unten. Bob: Wird das teuer sein Alice: Die Suche nach Kerzenmustern Nr. Noch, Im Angst Ill müssen mehr als das letzte Mal aufladen. Bob: Warum ist das Alice: Risikogebühr. Ich könnte getötet, wenn Programmierung dieses Skript. Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Dies ist die erste Version von Alices Skript, das Maschinen Intelligenz für Preis-Action-Trading verwendet. Es kann ein System in Kerzenmustern erkennen und dann die profitabelsten Muster für ein Handelszeichen verwenden. Für dieses Skript benötigen Sie die neueste Zorro Version, 1.10. Sie können es bei zorro-trader herunterladen. Wenn Sie eine ältere Version haben, aktualisieren Sie es, indem Sie das neue unter dem gleichen Download-Link herunterladen und es in demselben Ordner installieren. Wenn Sie die ersten Teile des Kurses gemacht haben, sollten viele Zeilen in diesem Code bereits vertraut sein, aber es gibt auch einige neue Konzepte, vor allem die adviseLong und adviseShort Funktionen. Gut durchmachen sie im Detail morgen. Kommerzielle Mitglied Registriert September 2012 141 Beiträge Die raten Funktion ist die Maschine Lernalgorithmus. Es sieht wie eine merkwürdige Eingangsbedingung für einen langen Handel aus: if (adviseLong (PATTERN2,0, priceHigh (2), priceLow (2), priceSchließen (2), priceHigh (1), priceLow (1), priceSchließen (1), (0), priceLow (0), PreisSchließe (0)) gt 30) enterLong () Alice ruft adviseLong mit dem PATTERN-Verfahren und dem High, Low und Schließen Sie die Preise der letzten 3 Kerzen. Wenn adviseLong einen Wert über 30 zurückgibt, wird ein langer Handel eingegeben. Aber wann dies geschieht Im Training-Modus liefert die adviseLong-Funktion immer 100. So wird immer ein Handel eingegeben. Die Funktion speichert eine Momentaufnahme ihrer Signalparameter - in diesem Fall 12 Signale von den High-, Low - und Close-Preisen der letzten 3 Kerzen - in einer internen Liste. Es wartet dann auf das Ergebnis des Handels und speichert den Gewinn oder Verlust des Handels zusammen mit dem Signal-Snapshot. Somit hat Zorro nach dem Trainingslauf eine lange interne Liste, die alle Signal-Snapshots und ihre entsprechenden Handelsgewinne oder - verluste enthält. Die Signale werden dann in Muster klassifiziert. Alice verwendet die Klassifizierungsmethode PATTERN2. Es teilt die Signale in zwei gleiche Gruppen, jeweils mit 6 Signalen. Die erste Gruppe enthält die Preise der ersten beiden Kerzen der 3-Kerzen-Sequenz: Und die zweite Gruppe enthält die Preise der letzten beiden Kerzen: Beachten Sie, dass die mittlere Kerze mit Offset 1 in beiden Gruppen erscheint. Der Open-Preis wird in den Signalen nicht verwendet, da Währungen 24 Stunden am Tag gehandelt werden, so dass der Close einer Tagesbar normalerweise mit dem Open des nächsten Taktes identisch ist. Die Verwendung des offenen Preises würde Ausreißer und Wochenendmuster hervorheben, was nicht erwünscht ist. Innerhalb jeder Signalgruppe vergleicht Zorro nun jedes Signal mit jedem anderen Signal. Dies erzeugt einen großen Satz von größeren, kleineren oder gleichen Ergebnissen. Dieser Satz von Vergleichsergebnissen klassifiziert ein Muster. Es spielt keine Rolle, ob PriceHigh (2) viel kleiner oder nur etwas kleiner als priceHigh (1) ist - das resultierende Muster ist dasselbe. Die Muster der beiden Gruppen werden nun zu einem einzigen Muster zusammengeklebt. Es enthält alle Informationen über alle Preisvergleiche in der ersten und der zweiten und in der zweiten und der dritten Kerze, aber das Muster enthält keine Informationen darüber, wie die erste Kerze mit dem dritten vergleicht. Bert hatte Bob gesagt, dass sein Bestes für Preishandlung Handel nur benachbarte Kerzen - also die beiden unabhängigen Mustergruppen vergleichen. Wenn Alice nach 4-Kerzen-Mustern gesucht hatte, benutzte der Schuppen drei Gruppen. Nachdem das Muster erstellt wurde, überprüft Zorro, wie oft es in der Liste erscheint, und summiert alle seine Gewinne oder Verluste. Wenn ein Muster häufig und mit einem Gewinn erscheint, gilt es als ein profitables Muster. Zorro entfernt alle unrentablen oder unbedeutenden Muster aus der Liste - Muster, die nicht über eine positive Gewinnsumme oder weniger als 4 Mal erscheinen. Die restlichen Patterns werden in den workshop7EURUSD. rul-Dateien im Data-Ordner gespeichert - eine Datei pro Spaziergang. Eine solche Datei sieht so aus: Wir können sehen, dass jede Zeile in der Liste mit einer seltsamen Buchstabenkombination wie FCDEABFACEBD beginnt. Diese Kombination ist der eindeutige Mustername, der die Menge der Vergleichsergebnisse darstellt. Die Zahl neben dem Namen ist die Musterfrequenz - FCDEABFACEBD erschien 25 Mal in der Trainingsperiode. Der durchschnittliche Gewinn pro Handel betrug 4,334. Und die Standardabweichung der Gewinne betrug 11,562. Die Frequenz, der Durchschnittsgewinn und die Standardabweichung werden später von Zorro zur Berechnung des Musterinformationsverhältnisses verwendet. Dies geschieht beim Testen oder Traden der Strategie. Die adviseLong-Funktion erzeugt ein Muster aus den aktuellen Signalen und vergleicht es mit den gespeicherten Mustern in der. rul-Datei. Wenn kein gespeichertes Muster mit dem aktuellen übereinstimmt, gibt die Funktion 0 zurück. Ansonsten gibt es die Musterinformationen multipliziert mit 100 multipliziert. Je höher die Informationsrate, desto rentabler ist das Muster. Natürlich sind Muster mit hohem Informationsverhältnis weniger häufig. Daher sollte die Handelseintragsschwelle einen Kompromiss zwischen der Rentabilität und der Häufigkeit der Muster darstellen. Alice verwendete hier eine Schwelle von 30, was bedeutet, dass für jedes Muster mit einem Informationsverhältnis über 0,3 ein Handel eingegeben wird. Kurzhandel funktioniert genau so: if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30) enterShort () Der adviseShort-Aufruf hat keine Signalparameter. In diesem Fall verwendet die Funktion die gleichen Signale wie der letzte advise-Aufruf, der der vorhergehende adviseLong war. Auf diese Weise müssen lange Signallisten nicht zweimal geschrieben werden. Morgen gut durch den Rest des Skripts gehen. Pattern-Erkennung ist eine der wenigen maschinellen Lernfunktionen, die für den Handel mit einem relativ einfachen Setup zu arbeiten. Dont zögern, hier zu fragen, wenn etwas mit dieser Methode unklar ist. Es gibt einige Voraussetzungen für den Handel mit Kerzenmustern - sehen Sie sich den Rest des Codes an: StartDate 2002 BarPeriod 2460 NumWFOCycles 5 NumWFOCycles oder eine ähnliche Out-of-Probe-Testmethode ist für diese Strategie erforderlich . Alle maschinellen Lernsysteme neigen zu großer Überbelastung, so dass alle In-Sample-Ergebnis aus Preismustern, Entscheidungsbäumen oder Preceptrons ist sinnlos. Die Musteranalyse benötigt auch so viele Balken wie möglich, um signifikante Muster zu finden. Oversampling kann hier nicht verwendet werden, da die High-, Low - und Close-Preise von der Start - und Endzeit der Bar abhängen - neu abgetastete Balken würden sehr unterschiedliche Muster erzeugen. Daher muss Alice die maximal mögliche Simulationsperiode verwenden, die ab dem Jahr 2002 als Ersatz für die europäischen Währungen eingeführt wurde. (Wenn Preisdaten eines bestimmten Jahres nicht im Zorro-Programm enthalten sind, können sie entweder automatisch vom Brokerserver oder mit dem historischen Preispaket von der Zorro-Download-Seite heruntergeladen werden). Aus dem gleichen Grund verwendet Alice wenige WFO-Zyklen für immer große Trainingsperioden. Das Flag RULES wird für die Erzeugung von Preismustern mit der Ratenfunktion benötigt. TESTNOW führt einen Test automatisch nach dem Training durch - das spart einen Knopf-Klick beim Experimentieren mit unterschiedlichen Musterfindungsmethoden. Der nächste Codeteil verhält sich anders im Training und im Test - oder Handelsmodus: Der Zug ist im Train-Modus wahr. In diesem Modus wird das HEDGING-Flag gesetzt, so dass sowohl lange als auch kurze Positionen gleichzeitig geöffnet werden können. Dies macht normalerweise keinen Sinn, wird aber hier zum Training der Muster benötigt. Andernfalls würden die Handelseinträge nach adviseLong adviseShort die entgegengesetzten Positionen frühzeitig schließen und damit den Mustern falsche Gewinnverluste zuweisen. TimeExit begrenzt die Dauer eines Handels, in diesem Fall auf 5 bar. So wird der Gewinn oder Verlust eines Handels immer nach 5 Bar bestimmt und dem Muster zugeordnet, das beim Eintritt des Handels bestand. Der nächste Teil des Codes wird ausgeführt, wenn Zug nicht wahr ist, d. h. im Test - oder im Handelsmodus: Das System schließt normalerweise seine Position, wenn ein entgegengesetztes Kerzenmuster auftritt. Es gibt zwei weitere Exit-Bedingungen: einen relativ entfernten Stop - nur für die sichere Seite im Falle eines Preisschocks - und einen zeitlich begrenzten Ausstieg nach 10 Bar. Der zeitgesteuerte Ausgang wird aufgrund des Vorhersageverfahrens verwendet. Es nutzt 5-Bar-Trades, so dass seine Vorhersage Horizont ist eine Woche. Einige Zeit nach dem Vorhersage-Horizont, in diesem Fall nach zwei Wochen, wird der Preis wahrscheinlich jegliche Korrelation mit dem Preis-Muster von 10 Barren verloren haben. Halten Sie den Handel nicht mehr macht keinen Sinn. Es ist oft besser, die Handelszeit mit einer nachlaufenden Methode, zum Beispiel mit TrailStep zu begrenzen. Aber hier wird zur Vereinfachung ein zeitlicher Ausgang verwendet. Nun, welchen Gewinn können wir mit handelsüblichen Mustern erreichen. Abhängig von der PC-Geschwindigkeit benötigt Zorro einige Sekunden, um durch die fünf WFO-Zyklen zu laufen und in jedem Zyklus etwa 100 gewinnbringende Muster zu finden. Ergebnis für die Eigenkapitalkurve: Obwohl der Jahresgewinn von etwa 90 nicht allzu beeindruckend erscheint, ergeben sich aus den Kursverläufen eine relativ konstant steigende Eigenkapitalkurve und sehr symmetrische Ergebnisse für den Long - und Short-Handel. Allerdings theres eine Methode, um mehr als das Doppelte des Jahresgewinns aus dem Preis Aktion Handel - und diese Methode trägt eine Gefahr. Gut behandeln, dass morgen. Commercial Member Registriert seit Sep 2012 141 Beiträge Ok, jetzt können sehen, was wir tun können, um diese rentable Preis-Aktion Handelssystem noch mehr rentabel zu machen. Ein Weg könnte das Wochenende zu beseitigen. Wenn ein profitables Preis-Muster erscheint während der Woche und führt zu einem Handel eingegeben werden Freitag, ist das Wochenende zwischen dem Muster und dem Handel Ergebnis. Das könnte die Vorhersagekraft des Musters verderben oder zumindest weniger vorhersagen als Muster, die unmittelbar dem Handel vorausgehen. (2), PriceLow (2), PreisSchließe (2), PreisHoch (1), PreisSchwarz (1), PreisSchließe (1), PreisHöhe (1 (0), PreisLeistung (0), PreisSchließe (0)) gt 30 und dow () FREITAG) enterLong () if (adviseShort (PATTERN2,0) gt 30 und dow () FREITAG) enterShort () Die Dow-Funktion gibt den Wochentag zurück und kann verwendet werden, um unterschiedliche Handelsverhalten vor und nach den Wochenenden festzulegen. Zug, Test, Ergebnis: Die Eigenkapitalkurve sieht nun auf jeden Fall schöner aus, und ebenso schöner ist der 200 Jahresgewinn. Die Verbesserung eines Systems auf diese Weise ist eine Gefahr - vor allem, wenn Zeit, Datum oder ähnliche Ad-hoc-Kriterien für zusätzliche Eintrittsbedingungen verwendet werden. Wer kann sagen, dass der bessere Gewinn nicht nur durch Zufall, ein Ergebnis der Überbeanspruchung Sure, haben wir einen rationalen Grund für den Eintritt in den Handel am Freitag nicht gegeben. Allerdings ist ein solcher Grund schnell im Nachhinein zu finden. Die Preis-Action-Skript funktioniert einfach besser, wenn am Freitag-Handel verhindert wird, und wir vermuteten, dass dies wegen der Wochenend-Lücke ist. Aber wir könnten ein ähnliches Argument für den Handel nicht am Montag verwenden. Vermeidung von Monday Trades verbessert jedoch nicht die Equity-Kurve. Warum nicht Niemand kann wirklich sagen. Einige Händler glauben, dass ein bestimmter Vermögenswert nur während seiner Hauptmarktzeiten gehandelt werden sollte, denn dann ist das Handelsvolumen am höchsten und es gibt weniger Ausreißer. Folglich handeln sie den GBP USD nur während der London Stock Exchange Geschäftsstunden. Andere Händler glauben, dass ein Vermögenswert nur außerhalb der Hauptmarktzeiten gehandelt werden muss, denn dann sind die Märkte weniger wirksam. Sie handeln die GBP USD nur, wenn seine Nacht in London. Einige Strategien funktionieren besser mit der ersten Methode, einige mit den anderen - und dementsprechend haben die Autoren manchmal die erste und manchmal auch die andere Erklärung gegeben. Je mehr Sie Strategien entwickeln, desto mehr erkennen Sie, dass die Theorie über Marktverhalten sinnlos ist. Nur die Testperformance ist wichtig. Aber es gibt viele Fallen, die zu übertriebenen und zu optimistischen Ergebnissen führen. Sie können nicht immer vermeiden, diese Fallen. Aber Sie sollten sich bewusst sein, dass sie da sind. Nun eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir in dieser Lektion gelernt haben: 9658 Tägliche Kerzenmuster können unter bestimmten Umständen Vorhersagekraft haben. 9658 Die Advise-Funktion generiert Handelsregeln mit maschinellen Lernalgorithmen. 9658 Aus der Stichprobenprüfung ist für AI-basierte Strategien zwingend erforderlich. 9658 HEDGING ermöglicht es, lange und kurze Positionen gleichzeitig zu öffnen. 9658 TimeExit begrenzt die Dauer eines Handels. 9658 Die Dow-Funktion gibt den Wochentag zurück. 9658 Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ein System mit zusätzlichen Eintrittsbedingungen verbessern. Morgen beginnen Sie mit der abschließenden Lektion über das Programmieren eines stabilen - hoch-profitierten Roboters, der praktisch alle anderen kommerziellen Roboter übertrifft, die auf Händlerforen besprochen werden. Ein Scam-Robot-Skript funktioniert auf eine ganz andere Weise als eine normale Handelsstrategie. Der am wenigsten wichtige Teil des Skripts ist der Handelssignalalgorithmus. Die meisten Roboter verwenden hier einige einfache Indikator-basierte Strategie wie die Systeme gefunden auf Trader-Foren veröffentlicht. Die Roboter-Entwickler in der Regel weiß, dass es nicht Gewinne generieren, aber das ist nicht wichtig für Gründe, die bald klar werden wird. Alice entschied sich für einen noch einfacheren Ansatz - dies ist ihre erste Version (Gebühr: 44.000): Die Strategie tritt in einen zufälligen Handel auf jeder Bar. Die zufällige Funktion wird in 50 aller Fälle eine Zahl zurückgeben, die größer als 0 ist, wodurch ein langer Handel ausgelöst wird, sonst wird ein kurzer Handel ausgelöst. Wenn der Handel keine Kosten hatte, hatte diese Strategie eine Erwartung von null. Ein Klick auf Test zeigt jedoch einen durchschnittlichen Verlust von etwa 3 Pips pro Handel. 3 Pips sind nur die simulierten Broker verbreitet, die Ask-Bid Preisunterschied, der immer verloren geht. Also keine Überraschung hier. Diese zufällige Handelsskript ist offensichtlich nicht rentabel. Alice muss sie aufdrehen. Der erste Schritt ist die Einrichtung einiger Systemparameter und die Erfüllung der Bob-Nachfrage der 95-Gewinn-Rate: Der Roboter soll einmal täglich tauschen, so dass Alice einen Zeitraum von 1440 Minuten benötigt. Backtest ist beschränkt auf das Jahr 2012 zu simulieren - der Roboter muss für ein Jahr nur arbeiten, so dass ein längerer Backtest nicht erforderlich ist. Es verwendet auch keine Rückblickperiode, da theres keine Anzeige oder andere Funktion, die irgendeine Preisgeschichte benötigen würde. Dies ist der Parameter-Setup: BarPeriod 1440 StartDate 2012 NumYears 1 LookBack 0 Die nächsten Zeilen setzen einen Stop-Loss bei 200 Pips Abstand vom aktuellen Preis und ein Gewinnziel bei 10 Pips Distanz: Stop 200PIP TakeProfit 10PIP Auf diese Weise das Gewinnziel Wird 20 Mal früher als die Stop-Loss getroffen werden - was bedeutet, dass es normalerweise 20 Mal häufiger getroffen werden. Von 20 Trades werden 19 gewonnen und nur einer wird verloren - das ist die 95 Genauigkeit, die der Roboter braucht, um passende Bobs Werbung. Allerdings muss für diese Alice darauf achten, dass jeder Handel endet mit schlagen entweder die Stop-Loss oder das Gewinnziel. Jeder andere Ausgang würde die 95 verderben. Ein anderer Ausgang tritt auf, wenn ein Handel in umgekehrter Richtung eintritt, der automatisch den gegenwärtigen Handel schließt. Eine Methode, um dies zu verhindern würde Einstellung Zorros HEDGING Flagge. Hedging ist jedoch nicht erlaubt, US-Bürger, die die wichtigsten Käufer von Robotern sind. Um den US-Markt nicht zu verlieren, verhindert Alice die Handelsstornierung, indem nur ein neuer Trade eingegeben wird, wenn kein Trade geöffnet ist: if (NumOpenTotal 0) if (random () gt 0) enterLong () else enterShort () Die vordefinierte Variable NumOpenTotal ist die aktuelle Anzahl der offenen Trades. Ein Klick auf Test zeigt, dass die aktuelle Skript-Version hat in der Tat über 95 Win-Rate. Natürlich verbessert dies nicht seine Rentabilität. Obwohl 19 von 20 Trades gewonnen werden, fressen die Verluste ab dem 20ten Jahr alle Gewinne der 19 Sieger. Der einzige Effekt der hohen Gewinnrate ist nun ein seltsames Sägezahnmuster in der Eigenkapitalkurve: Wir können sehen, dass Sequenzen des Gewinnens von eintägigen Trades dazu führen, dass Teile der Eigenkapitalkurve linear bis zu dem Punkt ansteigen, an dem ein Handel nicht schlägt Gewinnziel am selben Tag. Dieser Handel bleibt für eine längere Zeit offen, möglicherweise schlagen seine Stop-Loss, und verderben die Equity-Kurve. Profit-weise das System ist nicht besser als die Version vor. Aber Bob will 100 Pips Gewinn pro Tag. Angenommen, 250 Handelstage pro Jahr, das bedeutet eine jährliche Rendite von mindestens 25.000 Pips - genug, um Erwartung des großen Reichtums wecken und verkaufen viele Roboter. Kann Alice das Skript anpassen, um 100 tägliche Pips zu erzeugen - realer Gewinn aus dem Live-Handel - und das mit einer offensichtlich unrentablen Strategie. Es ist die Magie der Statistik, in die gut aussehen morgen. Kommerzielle Mitglied Registriert September 2012 141 Posts Ok, können wir herausfinden, wie man einen Gewinn mit zufälligem Handel zu machen. Der durchschnittliche Verlust eines zufälligen Handels ist die Ausbreitung oder Provision. So wird ein Handel pro Tag und 3 Pips verbreiten wird einen durchschnittlichen Verlust von 750 Pips pro Jahr produzieren. Dies bedeutet nicht, dass jeder zufällige Händler erhalten 750 Pips Verlust bis zum Ende des Jahres. Einige könnten am Ende mit einem größeren Verlust, einige sogar mit einem Gewinn. Lets geben 3000 Händlern einige Anfangskapital und die Aufgabe, zufällige Trades, ein Handel pro Tag, für ein Jahr geben. Am Ende des Jahres gut zusammen, ihre Ergebnisse in einem Statistik-Diagramm. Es sieht so aus: Dieses Gewinnverteilungsdiagramm kann mit dem unten beschriebenen Skript erzeugt werden. Es läuft 3000 1-Jahres-Simulationszyklen von Alices erste zufällige Handelsstrategie. Die X-Achse des Diagramms zeigt den Gewinn oder Verlust in Pips am Ende des Jahres. Die y-Achse zeigt die Anzahl der Händler, die diesen Gewinn oder Verlust erzielt haben. Wir können sehen, dass die größte Gruppe - etwa 130 Händler - 500 Pips Verlust nach einem Jahr hatte. Es gibt auch einige unglückliche Händler mit mehr als 7000 Pips Verlust, aber auf der anderen Seite, weit auf der rechten Seite des Charts, ein paar mehr als 7000 Pips Gewinn Kein Zweifel, die Jungs sind sich selbst Genie Händler und prahlen mit Ihren Erfolg auf Händlerforen. Diese Gewinnverteilung ist eine Gauss Normal Distribution - die berühmte quotBell Curvequot. Es sieht ein wenig zittrig, weil 3000 Proben nicht genug für eine perfekte Glocke sind. Beim Ausführen der Simulation mit vielen weiteren Händlern wird die Kurve regelmäßiger, aber das Skript benötigt mehr Zeit zum Laufen. Die Höhe der Glockenkurve liegt bei -750 - der durchschnittliche Verlust, der mit 3 Pips pro Handel erwartet werden soll. Sie können diese Gewinnverteilungsdiagramme mit folgendem Skript generieren: Die Alices-Strategie wird nun als externe Funktionsstrategie1 bezeichnet - das ist nicht wirklich notwendig, macht es aber leichter, mit verschiedenen Strategien zu experimentieren. Einige Befehle im Skript sind neu. Wurden Oversampling verwendet, um die Ein-Jahres-Simulation viele Male: Oversampling wird normalerweise für die Erhöhung der Anzahl der Trades in einer Simulation verwendet. Hier wird nur die Simulation 3000 mal wiederholt, ein Simulationszyklus pro Trader. EXITRUN ist ein Zorro-Statusflag, das am letzten Lauf jedes Zyklus am Ende des Jahres gesetzt wird. (EXITRUN) wird dann wahr und die folgenden Zeilen werden ausgeführt: int Schritt 250 int Ergebnis-Ebene ((WinLongWinShort-LossLong-LossShort) PIPCost Step) WinLongWinShort-LossLong-LossShor t ist das Ergebnis des aktuellen Simulationszyklus. Wir können WinTotal-LossTotal nicht wie in Workshop 6 verwenden, da die ..Totalwerte über alle Zyklen zusammengefasst werden. Wir teilen das Ergebnis durch PIPCost für die Umwandlung in Pips. Wir teilen es weiter um 250 (die Step-Variable) für die Verteilung der Ergebnisse unter 250 Pips breiten Balken. Wenn ein Ergebnis 1 Pip oder 249 Pips ist egal - beide auf die gleiche Bar beitragen. Die Floor-Funktion wandelt den resultierenden Wert in eine ganze Zahl um, die wir in einem Diagramm darstellen können. Dazu wird die Funktion plotBar verwendet: Diese zeichnet einen Balken in einer Grafik mit dem Namen quotProfitquot an der Chartposition Result40. Das Diagramm beginnt immer auf Position 0, so dass die 40 hat die Wirkung, es nach rechts zu verschieben und erlauben negative Ergebnisse auch sichtbar sein. Der x-Achsenwert, der zu diesem Balken gehört, ist StepResult. Wir hatten das Ergebnis auf 250 für die Verteilung unter den Balken geteilt, so dass diese Multiplikation den Balken-Pip-Wert auf der x-Achse unterhalb der Balken erscheinen lässt. Die 1 ist die Höhe der Stange. Die Höhe wird summiert (SUM), so dass die Balkenhöhe für jeden Zyklus um 1 erhöht wird, dessen Ergebnis mit dem Balken pip-Wert übereinstimmt. BARS sagt, dass die PlotBar-Funktion Balken anstelle einer Linie zeichnen soll, und LBL2 sagt, dass sie nur jeden zweiten Wert auf der X-Achse drucken soll - sonst wäre es schwer zu lesen. Der letzte Parameter, ROT. Gibt die Farbe der Bar. Sie können sehen, dass die obige Grafik oben auch debunks einen weit verbreiteten Mythos in der Trader-Szene. Es ist eine Tatsache, dass 95 aller privaten Händler ihr ganzes Geld schon im ersten Jahr verlieren. Nicht wahr - zumindest nicht mit zufälligem Handel. Sie können aus der Gewinnverteilung abschätzen, dass nur etwa 55 Geld verlieren (die Summe der roten Balken mit negativem Gewinn), während 45 Ende ihres ersten Jahres mit einem Gewinn. Natürlich werden die meisten dieser glücklichen 45 dann in einem der folgenden Jahre verlieren, wenn sie weiter handeln - aber es würde 5 Jahre dauern, bis 95 verloren haben ihr Geld Morgen sehen, wie Alice kann diese Gewinnverteilung für das Ende des Jahres mit 25.000 zu manipulieren Pips profitieren. Was passiert mit der Gewinnausschüttung, wenn Alice ihre Stopp - und Gewinnziele für das Erhalten der 95 Gewinnrate verwendet. Editiere einfach das oben geschriebene Skript und ersetze den Strategie1 () - Aufruf durch strategy2 (). Das ist die Stop-Takeprofit-Version: Die resultierende Gewinnverteilung: Der Glockengipfel ist immer noch bei -750 Pips, aber die Verteilung ist jetzt viel schmaler und ein wenig verzerrt auf der linken Seite. Die Beschränkung von Geschäften mit Stopp - und Gewinnzielen eliminiert große Gewinne und große Verluste. Dies stellt obere und untere Grenzen für das Jahresergebnis, so drückte die Glocke von beiden Seiten. Mit 10 Pips Gewinnziel, kann kein Händler mehr als 1750 Pips pro Jahr sogar in dem unwahrscheinlichen Fall, dass alle Trades gewonnen werden. Allerdings braucht Alice ein jährliches Ergebnis von mindestens 25.000 Pips. Sie kann nichts über die durchschnittlichen 750 Pips Verlust tun. Aber sie kann die Gewinnverteilungskurve so manipulieren, dass eine große Anzahl von Händlern mit 25.000 Pips enden. Hierfür fügt Alice ihrer Strategie 3 weitere Zeilen hinzu: var ProfitGoal 100BarPIPCost var ProfitCurrent WinLongWinShort-LossLong-LossShort Lots clamp ((ProfitGoal-ProfitCurrent) (1PPCost), 1, 200) Dies ist ein Martingalsystem. Solche Systeme werden mehr oder weniger verborgen in den meisten Robotern eingesetzt. Zuerst bestimmt Alice ein Gewinnziel. Sie braucht 100 Pips pro Tag. Ein Tag entspricht einer Bar, so dass an jeder Bar die angesammelten Gewinn sollte 100 Pips mal die Bar-Nummer. Dies wird mit PIPCost multipliziert, um das Ergebnis in der Kontowährung anstelle von Pips zu erhalten und in der Variable ProfitGoal gespeichert zu werden. Der aktuelle Gewinn wird dann in der nächsten Zeile berechnet und in der ProfitCurrent-Variablen gespeichert. Die dritte Linie ist das Martingal. Die Losgröße hängt davon ab, wie stark das laufende Ergebnis vom Gewinnziel abweicht. Wenn weit unter unserem Ziel, brauchen wir eine riesige Menge Größe aufholen. Die Anzahl der Lots wird so berechnet, dass der nächste Gewinn den Gewinn erreicht. Dabei wird die Gewinndifferenz durch den erwarteten Gewinn pro Losung dividiert. Der Gewinn pro Los eines Gewinners ist 10 Pips Gewinnziel minus 3 Pips verbreitet. Das Ergebnis, 7 Pips, wird erneut mit PIPCost multipliziert, um es in Kontenwährung umzuwandeln. Die Klammerfunktion begrenzt Lose zwischen 1 und 200. Wir benötigen mindestens 1 Los pro Handel und wir möchten nicht mehr als 200 Lose überschreiten, weil wir nicht zu offensichtlich sind oder riskante verrückte Verluste riskieren. Bei der Analyse von Roboter-Strategien, kann man bemerken, wie ein Martingal-System von Tell-Peaks in der Losgröße. Aus diesem Grund erhöhen Roboter oder Signalanbieter oft nicht die Anzahl der Lose, sondern die Anzahl der Trades, die weniger verdächtig ist. Wenn Sie das geänderte Strategie-Skript markieren und wiederholt auf Test testen klicken, erzeugt jeder Klick nun eine andere Eigenkapitalkurve. Die meisten sehen so aus: Aber überraschend viele sehen so aus: Das ist nur die perfekte Eigenkapitalkurve, die Bob für seinen Roboter wollte. Sein sogar ein wenig zu vollkommen - seine gerade Steigung kommt von der ProfitGoal Variable, die gerade linear mit der Stabzahl erhöht. Um den Roboter wirklich verkaufen zu können, musste Alice die Profit-Zielformel modifizieren, um die Kurve eher holpriger und realistischer zu gestalten. Wir verlassen das als Übung für den Leser. Kopieren Sie nun die geänderte Strategie in unser Gewinnverteilungsskript, um die Gewinnverteilung zu bestimmen (Änderung Schritt 2500 für eine größere Skala): Diese Verteilung ähnelt nicht einer Glockenkurve mehr. Obwohl der durchschnittliche Verlust noch bei -750 Pips liegt, bekam die Verteilung einen extrem langen linken Schwanz (der obere Balken am linken Ende repräsentiert einfach die Summe aller Balken, die nicht auf die Tabelle passen) und ein scharfer Peak auf der rechten Seite 25.000 .. 30.000 Pips Gewinnfläche. Von unseren 3000 Händlern, werden etwa 1100 mehr als 25.000 Pips mit diesem Roboter zu verdienen Traurig, etwa 1600 Händler werden Verluste erleiden, einige sogar extreme Verluste von mehr als 200.000 Pips. Aber wir hoffen, dass ein barmherziger Margin Anruf sie früh speichert. Das Gewinnverteilungsdiagramm ist ein wenig irreführend. Tatsächlich enden das Jahr nicht mit 1100 glücklichen Händlern. Viele von ihnen haben den Staub vorher gebissen, weil ihre Eigenkapitalkurven, obwohl das Erreichen der 25.000 Pips-Ziel am Ende, würde durch extreme Drawdowns zwischen gehen und wischen Sie ihr Konto. Lets sehen, wie viele Trader keine Margin-Call und erreichen das Ziel Ziel reibungslos. Hierzu bearbeiten Sie das Skript erneut und ändern die Handelseintragsbedingung von if (NumOpenTotal 0 und ProfitCurrent gt -250). Jeder Trader verzichtet nun auf den weiteren Handel, wenn sein Verlust 250 überschreitet. Dies ändert die Gewinnausschüttung merklich Up auf dem Weg, sichtbar in der hohen Spitze der -5000 Pips Bar, dass die 250 Verlust auf der simulierten Micro-Lot-Konto darstellt. Der Verlust kann natürlich höher sein, wenn der letzte verlorene Handel eine hohe Losgröße hatte - das ist, warum viele Stäbe sogar über -5000 Pips sind. Auf jeden Fall erreichten 600 Händler das 25.000 Pips-Endziel - und das mit völlig zufälligem Handel. So hat Alice nun ein Skript, das tatsächlich mehr als 25.000 Pips pro Jahr erzeugt. Theres ein kleines Problem zwar - es funktioniert nur für 20 (600 von 3000) seiner Benutzer. Die meisten der verbleibenden 80 werden auch in den ersten Monaten aufgrund des Martingalsystems und der hohen Gewinnrate Gewinne erzielen, aber bis Ende des Jahres ihr ganzes Geld verloren haben. Bob wird dies in seiner Roboter-Werbung gnadenlos nicht erwähnen - aber stattdessen braucht er etwas anderes. Für den Verkauf des Roboters muss mindestens einer dieser 600 profitable Eigenkapitalkurven auf einem realen Konto durch eine Handelsverifikation überprüft werden. Zu diesem Zweck wird Bob 10.000 investieren. Nicht, wie Sie vielleicht denken, für die Bestechung der Dienstleistung zu einer gefälschten Kurve zu bestätigen. Nein, sind sie sicherlich ehrliche Jungs und wird nicht akzeptieren Bestechungsgelder. Die 10.000 sind in einer anderen Weise verwendet, die gut beschreiben morgen.
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